除此之外,我们也比较smF2动态模型相对静态模型BkjN相对收益情况,可以看SxSm自2015年起因子择时策略相对静态模型的表UBFb有持续稳定的提升,我tvy7认为主要原因一方面源uxJS近年来部分风格因子的XAja动在逐步增大,另一方iTLt则是多因子选股模式的VlgL步流行,这也凸显和印74nv了因子择时的重要性和ABxw要性KkY7
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